Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali
Modalità didattiche
(Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….)
Presente su Aulaweb
Si X No ☐
Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità
Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari.
Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC)
Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19)
Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione.
Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica.
Parte VII: Le opzioni.
Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale.
Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes.
Parte X: Estensioni e Greche.
Testi di studio
I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.
Ricevimento: Su appuntamento, contattando la docente via e-mail. Al rilascio del calendario delle lezioni verrà comunicato altresì un giorno (e un'orario) fisso, valido durante il periodo dell'attività didattica. Durante il secondo semestre (e fino al 31/5/2018) il ricevimento si terrà il Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30. Dopo il 31/5/2018, si prega invece di contattare preventivamente via mail la docente.
MARINA RESTA (Presidente)
LUCA PERSICO
1° Semestre
METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R
Obblighi
Modalità di accertamento
Esame X scritto ☐ orale ☐ altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione
Ripetizione dell’esame
E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. L’esame può essere ripetuto TRE volte nella prima sessione utile al termine del corso, e due volte nella sessione successiva.
