Il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione e all'impiego dei metodi econometrici, con particolare focus sulla regressione lineare multipla. Verranno inoltre discusse diverse estensioni dell'analisi di regressione, quali la regressione su dati longitudinali, la regressione con variabile dipendente binaria, le regressioni su serie temporali.
Pur non trascurando gli aspetti teorici, il corso si focalizza sull'intuizione econometrica, con l'obiettivo primario di fornire allo studente strumenti analitici che possano essere applicati in contesti pratici.Sono esplorati esempi applicativi attraverso l'utilizzo del software statistico Stata.
L'insegnamento si pone l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti base dell’analisi econometrica e di aiutarli a sviluppare un approccio quantitativo alla soluzione dei problemi. Pur senza tralasciare gli aspetti teorici, L'insegnamento ha uno spiccato orientamento applicato. Utilizzando avanzati software di analisi statistica, gli studenti avranno modo di applicare le metodologie studiate a numerosi casi di studio reali.
Al termine termine del corso gli studenti devono:
Livello di conoscenza richiesto dai corsi in Matematica e Statistica.
In particolare, è necessaria la familiarità con le seguente nozioni di statistica: test delle ipotesi, test T e test F, distribuzioni e funzione di densità.
Il corso si terrà in presenza. Gli studenti sono invitati a portare i propri laptop.
Gli studenti in possesso di certificazione di disabilità, DSA o bisogni educativi speciali devono contattare, all’inizio delle lezioni, sia il docente, sia il referente per la disabilità del Dipartimento, Prof.ssa Serena Scotto (scotto@economia.unige.it), per concordare modalità didattiche e d'esame che, nel rispetto degli obiettivi dell’insegnamento, tengano conto delle modalità di apprendimento individuali e consentano l'uso di eventuali strumenti compensativi
Stock & Watson (2020) Introduzione all’econometria, quinta edizione, Pearson. • Introduzione e richiami di probabilità e statistica (capitoli 1-3) • Analisi di regressione I (capitoli 4-7, 9) • Analisi di regressione II (capitoli 10-11, 14) • Time series (capitoli 15-16)
Il corso fornisce le nozioni introduttive che consentono di eseguire la gestione e l'analisi dei dati autonomamente in Stata (Stata Labs)
Le lezioni del corso sono basate sulla quinta edizione del testo Introduzione all'econometria di J.H. Stock e M.W. Watson (Pearson, 2020).
Le slides utilizzate nel corso delle lezioni, utili per integrare il testo, verranno caricate su AulaWeb, insieme ad altro materiale didattico (e.g. Stata script e dati).
Ricevimento: Il ricevimento, previo appuntamento concordato via mail, si svolge: Martedi dalle 16:30 alle 17:30 In modalità online su Teams su appuntamento
ELENA LAGOMARSINO (Presidente)
MAURIZIO CONTI
Le lezioni si terranno nel primo semestre.
ECONOMETRIA
L'esame si terrà in forma scritta e avrà una durata di 1,5 ore. L'esame consiste in tre parti: la prima include il commento ed alcune elaborazioni a partire dai risultati di una regressione, la seconda richiede la definizione di un modello econometrico per la stima di un'ipotetica relazione tra due o più variabili, la terza include domande di tipo puramente teorico.
Gli studenti frequentanti potranno decidere di svolgere un lavoro di gruppo, che verrà assegnato nel corso del semestre. Questo lavoro può valere fino a 3 punti, da aggiungere alla valutazione dell'esame scritto.
L'esame scritto ha la finalità di accertare:
Il lavoro di gruppo si pone l'obbiettivo di valutare l'applicazione dei diversi contenuti appresi, oltre che la capacità di lavorare in gruppo ed l'analisi critica
