CODICE 93165 ANNO ACCADEMICO 2016/2017 CFU 9 cfu anno 1 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE 8700 (LM-56) - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/06 SEDE MODULI Questo insegnamento è composto da: METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI UTILIZZO DEL SOFTWARE R PRESENTAZIONE Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali OBIETTIVI E CONTENUTI OBIETTIVI FORMATIVI Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali MODALITA' DIDATTICHE Modalità didattiche (Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….) Presente su Aulaweb Si X No ☐ PROGRAMMA/CONTENUTO Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari. Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC) Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19) Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione. Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica. Parte VII: Le opzioni. Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale. Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes. Parte X: Estensioni e Greche. TESTI/BIBLIOGRAFIA Testi di studio I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb. DOCENTI E COMMISSIONI MARINA RESTA Ricevimento: http://www.economia.unige.it/index.php/il-dipartimento/personale/docenti-ad-economia/163-marina-resta Commissione d'esame MARINA RESTA (Presidente) LUCA PERSICO LEZIONI INIZIO LEZIONI 1° Semestre Orari delle lezioni L'orario di questo insegnamento è consultabile all'indirizzo: Portale EasyAcademy ESAMI MODALITA' D'ESAME Modalità didattiche (Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….) Presente su Aulaweb Si X No ☐ Obblighi Testi di studio I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb. Modalità di accertamento Esame X scritto ☐ orale ☐ altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione Ripetizione dell’esame E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. L’esame può essere ripetuto TRE volte nella prima sessione utile al termine del corso, e due volte nella sessione successiva. MODALITA' DI ACCERTAMENTO Modalità didattiche (Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….) Presente su Aulaweb Si X No ☐ Obblighi Testi di studio I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb. Modalità di accertamento Esame X scritto ☐ orale ☐ altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione Ripetizione dell’esame E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. L’esame può essere ripetuto TRE volte nella prima sessione utile al termine del corso, e due volte nella sessione successiva. Calendario appelli Data appello Orario Luogo Tipologia Note Insegnamento 08/06/2017 09:30 GENOVA Scritto 27/06/2017 09:30 GENOVA Scritto 11/09/2017 09:30 GENOVA Scritto 06/06/2017 12:30 GENOVA Scritto 27/06/2017 12:30 GENOVA Scritto 11/09/2017 12:30 GENOVA Scritto ALTRE INFORMAZIONI Modalità didattiche (Lezioni frontali, analisi di casi, testimonianze aziendali, lavori di gruppo, ….) Presente su Aulaweb Si X No ☐ Obblighi Testi di studio I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb. Modalità di accertamento Esame X scritto ☐ orale ☐ altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione Ripetizione dell’esame E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. L’esame può essere ripetuto TRE volte nella prima sessione utile al termine del corso, e due volte nella sessione successiva.
