CODICE 87035 ANNO ACCADEMICO 2016/2017 CFU 3 cfu anno 1 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE 8700 (LM-56) - 3 cfu anno ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE 8700 (LM-56) - 3 cfu anno 2 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE 8700 (LM-56) - SEDE PERIODO 2° Semestre MATERIALE DIDATTICO AULAWEB OBIETTIVI E CONTENUTI OBIETTIVI FORMATIVI Il corso ha come obiettivo quello di introdurre gli studenti all’utilizzo del linguaggio di programmazione matlab, utilizzato nella professione di quant presso banche di investimento. Il corso si prefigge di dotare lo studente degli strumenti di programmazione di base che gli consentano di risolvere problemi di modellistica lineare e non lineare, stima,test statistici e di verifica empirica su dati finanziari e simulazioni di Monte Carlo. Il corso ha come prerequisito gli insegnamenti di Financial Econometrics. MODALITA' DIDATTICHE Eventuali propedeuticità e/o pre requisiti consigliati Pre requisiti consigliati: almeno un esame di Econometria 1 sostenuto in triennale. Si consiglia caldamente il corso di Statistical modules EIF( prof Lagazio) Nessun prerequisito di programmazione e’ previsto Modalità didattiche Lezioni frontali, e lezioni in aula computer Presente su Aulaweb Si ☒ No ☐ Obblighi La frequenza non e’ obbligatoria ma caldamente raccomandata PROGRAMMA/CONTENUTO Programma/Contenuti Parte I: Introduzione al linguaggio. Functions and commands, script files, il workspace, come importare i dati. Parte II: Elementi del linguaggio. Tipi di dati, vettori, matrici, traposte , operazioni tra matrici, fattoriali , funzioni di matrici, matrici elementari, matrici speciali, random number generators. Parte III: M-file. Introduzione ai costrutti logici “for”, “if”, “if -else”, “elseif”. Confronto tra “if “ multipli e “elseif” Parte IV: Loops.Ripetizione determinata con “series for”, ripetizione indeterminata con “series while”. Parte V: Esempi di programmazione di modelli econometrici. OLS, MLE in multiple linear regression modesl. Test delle ipotesi. Programmazione di modelli GARCH univariati e stimatori MLE con ottimizzazione numerica. Algoritmo di BHHH. Esempi di esperimenti di Monte Carlo per valutare le finite sample properties degli stimatori. … TESTI/BIBLIOGRAFIA Dispense a cura del docente disponibili su aulaweb DOCENTI E COMMISSIONI MALVINA MARCHESE Ricevimento: E-mail: 701686@unige.it oppure marchese@economia.unige.it Orario ricevimento: per i mesi di gennaio, febbraio e marzo gli orari di riceviento sono postati su Aulaweb Commissione d'esame MALVINA MARCHESE (Presidente) ANNA BOTTASSO LEZIONI INIZIO LEZIONI 2° Semestre Orari delle lezioni INTRODUZIONE A MATLAB ESAMI MODALITA' D'ESAME Modalità di accertamento Esame orale. Al termine del corso verra’ assegnato un take home project a ciascuno studente. Lo studente dovra’ dimostrare di aver appreso il linguaggio matlab scrivendo il programma per poter risolvere i problemi posti, stimando quanto richiesto e discutendo con il docente i propri risultati nel corso di un esame orale. Ripetizione dell’esame Nessun salto d’appello MODALITA' DI ACCERTAMENTO Modalità di accertamento Esame orale. Al termine del corso verra’ assegnato un take home project a ciascuno studente. Lo studente dovra’ dimostrare di aver appreso il linguaggio matlab scrivendo il programma per poter risolvere i problemi posti, stimando quanto richiesto e discutendo con il docente i propri risultati nel corso di un esame orale. Ripetizione dell’esame Nessun salto d’appello Calendario appelli Data appello Orario Luogo Tipologia Note 30/06/2017 14:00 GENOVA Scritto 25/07/2017 08:55 GENOVA Scritto 15/09/2017 16:55 GENOVA Scritto ALTRE INFORMAZIONI Eventuali propedeuticità e/o pre requisiti consigliati Pre requisiti consigliati: almeno un esame di Econometria 1 sostenuto in triennale. Si consiglia caldamente il corso di Statistical modules EIF ( prof Lagazio) Nessun prerequisito di programmazione e’ previsto
