Il corso ha come obiettivo quello di introdurre gli studenti all’utilizzo del linguaggio di programmazione matlab, utilizzato nella professione di quant presso banche di investimento. Il corso si prefigge di dotare lo studente degli strumenti di programmazione di base che gli consentano di risolvere problemi di modellistica lineare e non lineare, stima,test statistici e di verifica empirica su dati finanziari e simulazioni di Monte Carlo. Il corso ha come prerequisito gli insegnamenti di Financial Econometrics.
Eventuali propedeuticità e/o pre requisiti consigliati
Pre requisiti consigliati: almeno un esame di Econometria 1 sostenuto in triennale.
Si consiglia caldamente il corso di Statistical modules EIF( prof Lagazio)
Nessun prerequisito di programmazione e’ previsto
Modalità didattiche
Lezioni frontali, e lezioni in aula computer
Presente su Aulaweb
Si ☒ No ☐
Obblighi
La frequenza non e’ obbligatoria ma caldamente raccomandata
Programma/Contenuti
Parte I: Introduzione al linguaggio. Functions and commands, script files, il workspace, come importare i dati.
Parte II: Elementi del linguaggio. Tipi di dati, vettori, matrici, traposte , operazioni tra matrici, fattoriali , funzioni di matrici, matrici elementari, matrici speciali, random number generators.
Parte III: M-file. Introduzione ai costrutti logici “for”, “if”, “if -else”, “elseif”. Confronto tra “if “ multipli e “elseif”
Parte IV: Loops.Ripetizione determinata con “series for”, ripetizione indeterminata con “series while”.
Parte V: Esempi di programmazione di modelli econometrici. OLS, MLE in multiple linear regression modesl. Test delle ipotesi. Programmazione di modelli GARCH univariati e stimatori MLE con ottimizzazione numerica. Algoritmo di BHHH. Esempi di esperimenti di Monte Carlo per valutare le finite sample properties degli stimatori.
…
Dispense a cura del docente disponibili su aulaweb
Ricevimento: E-mail: 701686@unige.it oppure marchese@economia.unige.it Orario ricevimento: per i mesi di gennaio, febbraio e marzo gli orari di riceviento sono postati su Aulaweb
MALVINA MARCHESE (Presidente)
ANNA BOTTASSO
2° Semestre
INTRODUZIONE A MATLAB
Modalità di accertamento
Esame orale. Al termine del corso verra’ assegnato un take home project a ciascuno studente. Lo studente dovra’ dimostrare di aver appreso il linguaggio matlab scrivendo il programma per poter risolvere i problemi posti, stimando quanto richiesto e discutendo con il docente i propri risultati nel corso di un esame orale.
Ripetizione dell’esame
Nessun salto d’appello
Si consiglia caldamente il corso di Statistical modules EIF ( prof Lagazio)
