CODICE 24615 ANNO ACCADEMICO 2017/2018 CFU 6 cfu anno 3 ECONOMIA E COMMERCIO 8699 (L-33) - 6 cfu anno ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE 8700 (LM-56) - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/05 SEDE PERIODO 1° Semestre PROPEDEUTICITA Propedeuticità in ingresso Per sostenere l'esame di questo insegnamento è necessario aver sostenuto i seguenti esami: ECONOMIA E COMMERCIO 8699 (coorte 2015/2016) MICROECONOMIA 41126 2015 MACROECONOMIA 55648 2015 STATISTICA 1 60083 2015 OBIETTIVI E CONTENUTI OBIETTIVI FORMATIVI Il corso è volto a fornire agli studenti gli strumenti di base dell’analisi econometrica. Partendo da una rigorosa analisi teorica del modello di regressione lineare, introduce i principali stimatori e ne analizza le proprietà in “finite sample” e “asymptotics” sotto le ipotesi di Gauss-Markov. Il modello e la sua analisi vengono poi estesi a analisi di regressione multipla e i risultati in questo contesto vengono dimostrati utilizzando l’algebra lineare. Il corso sviluppa poi un’approfondita analisi dei principali test delle ipotesi basandosi sulla teoria della distribuzione e del loro utilizzo nella modellizzazione econometrica, in particolare delineandone la relazione con le domande di ricerca. Considera infine i casi di errata specificazione del modello e di fallimento delle ipotesi classiche ,ne analizza le conseguenze sugli stimatori e sviluppa strategie di stima alternative,verificandone la validita’. PROGRAMMA/CONTENUTO Parte I: CONCETTI BASE DI PROBABILITA’E INFERENZA STATISTICA: variabili aleatorie univariate e multivariate, funzioni di distribuzione e densità di variabili aleatorie univariate e multivariate, momenti di variabili aleatorie univariate e multivariate, teoria della distribuzione, momenti campionari, stimatori come variabili aleatorie, proprietà degli stimatori in “finite sample”, consistenza degli stimatori, test delle ipotesi. INTRODUZIONE AI MODELLI ECONOMETRICI: variabile dipendente come variabile aleatoria e suoi momenti di interesse. modelli parametrici e non parametrici. modelli di regressione lineare e non lineare modelli di” quantile regression” “conditional heteroskedasticity models” TIPI DI DATI: dati “cross section” dati” time series” dati panel e loro vantaggi Parte II: MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE SEMPLICE Scopo del modello Ipotesi di Gauss –Markov con regressori non stocastici Ipotesi di Gauss- Markov con regressori stocastici Stimatore OLS, stimatore MLE, stimatore GMM: definizione e derivazione. Aspetti algebrici degli stimatori. Proprietà degli stimatori in “finite sample” Teorema di Gauss-Markov. Proprietà asintotiche degli stimatori: teorema di Slutzky, LLN, condizioni necessarie e sufficienti per la consistenza. Test delle ipotesi per il modello di regressione lineare semplice R quadro e R quadro adjusted, altri criteri di “goodness of fit” del modello. Parte III: MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE MULTIPLO Scopo del modello Ipotesi di Gauss-Markov con regressori stocastici e non stocastici in forma compatta. Identificazione del modello e condizioni di esclusione di multicollinearita’ perfetta. Stima del modello tramite OLS e MLE. Aspetti algebrici degli stimatori. Proprietà degli stimatori in “finite sample” Teorema di Gauss-Markov. Proprietà asintotiche degli stimatori: teorema di Slutzky, LLN, condizioni necessarie e sufficienti per la consistenza,teorema del limite centrale. Parte IV: TEST DELLE IPOTESI NEL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE MULTIPLO. Parte V:PROBLEMI DI ERRONEA SPECIFICAZIONE DEL MODELLO PARTE VI: FALLIMENTO DELLE IPOTESI DI GAUSS-MARKOV DOCENTI E COMMISSIONI MALVINA MARCHESE Commissione d'esame MALVINA MARCHESE (Presidente) ANNA BOTTASSO MAURIZIO CONTI ELENA SEGHEZZA MAURIZIO CONTI (Presidente) ANNA BOTTASSO MALVINA MARCHESE LEZIONI INIZIO LEZIONI 1° semestre 19 settembre - 15 dicembre 2016 Orari delle lezioni ECONOMETRIA ESAMI MODALITA' D'ESAME Scritto, Orale Calendario appelli Data appello Orario Luogo Tipologia Note 08/01/2018 16:30 GENOVA Orale 08/01/2018 16:30 GENOVA Scritto 18/01/2018 16:55 GENOVA Orale 18/01/2018 16:55 GENOVA Scritto 23/02/2018 17:25 GENOVA Orale 23/02/2018 17:25 GENOVA Scritto 29/06/2018 14:00 GENOVA Orale 29/06/2018 14:00 GENOVA Scritto 24/07/2018 08:55 GENOVA Orale 24/07/2018 08:55 GENOVA Scritto 14/09/2018 16:55 GENOVA Orale 14/09/2018 16:55 GENOVA Scritto ALTRE INFORMAZIONI Eventuali propedeuticità e/o prerequisiti consigliati Matematica generale, prerequisito obbligatorio. Statistica I, prerequisito obbligatorio. Si raccomanda fortemente agli studenti di ripassare l’algebra lineare, la teorie dell’integrazione, e la teoria della probabilità oggetto dei corsi sopraelencati. Gli studenti sono invitati a colmare eventuali lacune con l’ausilio del materiale di ripasso extra di algebra lineare e statistica disponibile prima dell’inizio delle lezioni su Aulaweb sul sito di Econometria I.E’ di importanza fondamentale la capacita di risolvere integrali definiti per parti o sostituzione. Inoltre è di fondamentale importanza la conoscenza delle seguenti operazioni di algebra lineare: inner product ,outer product, moltiplicazioni e somme tra matrici, calcolo del determinate di matrici quadrate (fino a 3 per 3),calcolo dell’inversa di una matrice quadrata, operazione di trasposta di una matrice.
