Il corso prevede la spiegazione teorica e l’implementazione pratica degli aspetti più importanti connessi al risk management.
Durante il corso verranno affrontate le principali misure quantitative per la misurazione del rischio con particolare riferimento a quello finanziario.
Il corso trasmette i principali concetti e principi del risk management negli intermediari finanziari e insegna a utilizzare gli strumenti di analisi e misurazione dei rischi: rischio di credito, di liquidità, di mercato, operativo.
Lezioni frontali.
Durante le lezioni sono programmati interventi da parte di professionisti di settore.
- i pilastri di Basilea
- la gestione del rischio in una banca
- pricing di strumenti finanziari complessi
- Var (Value at risk)
- Expected Shortfall
- analisi di scenario di variazione dei prezzi effettuando shock applicati ai parametri di mercato influenti il fair value degli strumenti finanziari.
- le misure di sensitività del fair value (greche) di uno strumento finanziario rispetto alle variabili di mercato
- simulazioni Monte Carlo per l’andamento stocastico delle variabili che influenzano il prezzo degli strumenti finanziari
- forecasting quantitativo e analisi delle componenti principali mediante metodologie di Machine Learning
- le strategie finanziarie di copertura (hedging)
Il corso prevede la costruzione di un portafoglio modello sul quale verranno applicate le tecniche discusse in classe.
Ricevimento: https://unige.it/staff/persone/rdn/SQYNDVMyAwoLDUA=
GIACOMO BURRO (Presidente)
PIER GIUSEPPE GIRIBONE
2° semestre
RISK MANAGEMENT
Esame orale: al termine delle lezioni verrà anche assegnato un progetto.
