CODICE 87035 ANNO ACCADEMICO 2018/2019 CFU 3 cfu anno 2 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE 8700 (LM-56) - GENOVA 3 cfu anno 1 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE 8700 (LM-56) - GENOVA 3 cfu anno ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE 8700 (LM-56) - GENOVA SEDE GENOVA PERIODO 2° Semestre PROPEDEUTICITA Propedeuticità in ingresso Per sostenere l'esame di questo insegnamento è necessario aver sostenuto i seguenti esami: ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE 8700 (coorte 2017/2018) FINANCIAL ECONOMETRICS 85554 2017 MATERIALE DIDATTICO AULAWEB OBIETTIVI E CONTENUTI OBIETTIVI FORMATIVI Il corso ha come obiettivo quello di introdurre gli studenti all’utilizzo del linguaggio di programmazione matlab, utilizzato nella professione di quant presso banche di investimento. Il corso si prefigge di dotare lo studente degli strumenti di programmazione di base che gli consentano di risolvere problemi di modellistica lineare e non lineare, stima,test statistici e di verifica empirica su dati finanziari e simulazioni di Monte Carlo. MODALITA' DIDATTICHE Eventuali propedeuticità e/o pre requisiti consigliati Pre requisiti consigliati: almeno un esame di Econometria 1 sostenuto in triennale. Si consiglia caldamente il corso di Statistical modules EIF( prof Lagazio) Nessun prerequisito di programmazione e’ previsto Modalità didattiche Lezioni frontali, e lezioni in aula computer Presente su Aulaweb Si ☒ No ☐ Obblighi La frequenza non e’ obbligatoria ma caldamente raccomandata PROGRAMMA/CONTENUTO Programma/Contenuti Parte I: Introduzione al linguaggio. Functions and commands, script files, il workspace, come importare i dati. Parte II: Elementi del linguaggio. Tipi di dati, vettori, matrici, traposte , operazioni tra matrici, fattoriali , funzioni di matrici, matrici elementari, matrici speciali, random number generators. Parte III: M-file. Introduzione ai costrutti logici “for”, “if”, “if -else”, “elseif”. Confronto tra “if “ multipli e “elseif” Parte IV: Loops.Ripetizione determinata con “series for”, ripetizione indeterminata con “series while”. Parte V: Esempi di programmazione di modelli matematici afferenti al campo dell’econometria, della finanza quantitativa e del Machine Learning. In particolare, verranno trattati modelli di regressione non lineari, algoritmi di ottimizzazione numerica, GARCH, metodologie numeriche per il pricing di strumenti finanziari complessi (Stochastic Trees, Monte Carlo methods), tecniche di classificazione e clustering dati attuata rispettivamente con reti neurali artificiali supervisionate (feed-forward networks) e non-supervisionate (Self-organizing maps), metodi avanzati di forecasting basati su reti neurali dinamiche (NAR-NARX) … TESTI/BIBLIOGRAFIA Dispense a cura del docente disponibili su aulaweb DOCENTI E COMMISSIONI GIACOMO BURRO PIER GIUSEPPE GIRIBONE Ricevimento: Nel periodo di svolgimento delle lezioni: lunedì 16:30-17:30 presso l'ufficio dei collaboratori di ricerca. Commissione d'esame GIACOMO BURRO (Presidente) PIER GIUSEPPE GIRIBONE (Presidente) LEZIONI INIZIO LEZIONI 2° Semestre Orari delle lezioni UTILIZZO DEL SOFTWARE MAT LAB ESAMI MODALITA' D'ESAME Modalità di accertamento Esame orale. Al termine del corso verra’ assegnato un take home project a ciascuno studente. Lo studente dovra’ dimostrare di aver appreso il linguaggio matlab scrivendo il programma per poter risolvere i problemi posti, stimando quanto richiesto e discutendo con il docente i propri risultati nel corso di un esame orale. Ripetizione dell’esame Nessun salto d’appello MODALITA' DI ACCERTAMENTO Modalità di accertamento Esame orale. Al termine del corso verra’ assegnato un take home project a ciascuno studente. Lo studente dovra’ dimostrare di aver appreso il linguaggio matlab scrivendo il programma per poter risolvere i problemi posti, stimando quanto richiesto e discutendo con il docente i propri risultati nel corso di un esame orale. Ripetizione dell’esame Nessun salto d’appello Calendario appelli Data appello Orario Luogo Tipologia Note 07/06/2019 14:00 GENOVA Orale 25/06/2019 14:00 GENOVA Orale 04/07/2019 14:00 GENOVA Orale 13/09/2019 14:00 GENOVA Orale ALTRE INFORMAZIONI Eventuali propedeuticità e/o pre requisiti consigliati Pre requisiti consigliati: almeno un esame di Econometria 1 sostenuto in triennale e Financial Econometrics . Si consiglia caldamente il corso di Statistical modules EIF Nessun prerequisito di programmazione e’ previsto
