CODICE 93254 ANNO ACCADEMICO 2018/2019 CFU 3 cfu anno 1 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE 8700 (LM-56) - GENOVA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/06 SEDE GENOVA PERIODO 1° Semestre MODULI Questo insegnamento è un modulo di: METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R MATERIALE DIDATTICO AULAWEB PRESENTAZIONE Il corso è rivolto a fornire competenze di base relative all'uso del software R OBIETTIVI E CONTENUTI OBIETTIVI FORMATIVI Il corso ha come Obiettivi Principali: l'Apprendimento delle Principali Nozioni di Programmazione del software di R, e l'Analisi e la modellazione dei Principali Fatti stilizzati caratterizzanti i Mercati Finanziari. OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO Garantire allo studente un uso ragionato degli strumenti di programmazione in ambito economico/finanziario, sviluppando le attitudini al problem solving e al disegno di esperimenti. MODALITA' DIDATTICHE Modalità didattiche Lezioni frontali e lavori di gruppo Presente su Aulaweb Si X PROGRAMMA/CONTENUTO Parte I: Nozioni di base. Il salvataggio dei dati. Personalizzazione. Il caricamento dei pacchetti. Gli operatori. Operatori aritmetici. Operatori relazionali. Operatori logici. Le funzioni elementari matematiche. Parte II: Le variabili. Assegnazione di un valore ad una variabile. Visualizzare il contenuto di una variabile . Cancellazione di variabili. Oggetti base di R. I vettori: la funzione c. Tipologie di vettori. Come creare un vettore. Attributi di un vettore . Creare un vettore con seq Creare un vettore con rep. Creare un vettore con cut. Operazioni che coinvolgono i vettori . Parte III. Matrici. Come creare una matrice . Come creare una matrice diagonale. Creazione di una matrice con la funzione fix. Estrarre dati da una matrice . Operazioni sulle matrici. Gli array. Come creare un’array Lavorare con gli array. Liste. Come creare una lista. Attributi di una lista. Data Frame. Attributi di un data frame . Le funzioni cbind e rbind. Le funzioni attach e detach. Ordinamento di un data frame. Parte IV. Nozioni avanzate di R. Uso di alcune funzioni notevoli. Importare i dati in R. Le tavole in R. Elementi di programmazione in R. Come creare propri file di funzioni in R. Parte V.Introduzione all’uso dei grafici in R. Il comando plot. Opzioni del comando plot. Aggiungere una legenda ad un grafico generato con plot. Plot e scatterplot con fattori evidenziati separatamente. Plot e boxplot. Comandi points e lines. Il grafico hist. Il grafico density. Aggiungere un testo in un grafico. Grafici multipli nella stessa pagina. Grafici per la verifica della normalità dei campioni. Le funzioni qqnorm, qqline e qqplot Parte VI Approfondimenti tematici: uso di R in casi di studio di rilevanza economico-finanziaria ed attuariale. TESTI/BIBLIOGRAFIA Si invitano tutti gli studenti a consultare periodicamente la pagina di questo insegnamento sul portale dell’elearning AulaWeb (raggiungibile dal sito di Ateneo o all’indirizzo: http://www.aulaweb.unige.it/). Tutte le informazioni e i materiali relativi a questo insegnamento sono pubblicate esclusivamente in tale sito. DOCENTI E COMMISSIONI MARINA RESTA Ricevimento: Durante il primo semestre (e fino al 22/12/2018) il ricevimento si terrà il Martedì dalle 10.40 alle 12.00. Durante il secondo semestre (18/02/2019 fino al 31/5/2019) il ricevimento si terrà il Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30. Negli altri periodi si prega di contattare preventivamente la docente via mail all'indirizzo: marina PUNTO resta AT economia PUNTO unige PUNTO it Commissione d'esame MARINA RESTA (Presidente) LUCA PERSICO LEZIONI INIZIO LEZIONI Sem: I Orari delle lezioni UTILIZZO DEL SOFTWARE R ESAMI MODALITA' D'ESAME Prova scritta. MODALITA' DI ACCERTAMENTO Gli studenti dovranno presentare alla docente un elaborato secondo le modalità che verranno sia comunicate a lezione, sia indicate sul portale Aulaweb. Ripetizione dell’esame Due volte, nella sessione che lo consente. E’ obbligatorio iscriversi preventivamente Calendario appelli Data appello Orario Luogo Tipologia Note 10/01/2019 12:30 GENOVA Scritto 28/01/2019 12:30 GENOVA Scritto 06/06/2019 12:30 GENOVA Scritto 25/06/2019 12:30 GENOVA Scritto 09/07/2019 12:30 GENOVA Scritto 11/09/2019 12:30 GENOVA Scritto ALTRE INFORMAZIONI Risultati di apprendimento previsti - Conoscenza e comprensione Gli studenti devono acquisire adeguate conoscenze e un'efficace capacità di comprensione dei principali rudimenti del software R. - Capacità di applicare conoscenza e comprensione Gli studenti devono essere in grado di applicare le conoscenze acquisite e di comprendere e risolvere problemi che contemplino la modellazione di serie storiche finanziarie. - Autonomia di giudizio Gli studenti devono saper utilizzare sia sul piano concettuale che su quello operativo le conoscenze acquisite con autonoma capacità di valutazione e con abilità nei diversi contesti applicativi. - Abilità comunicative Gli studenti devono acquisire il linguaggio tecnico tipico della disciplina per comunicare in modo chiaro e senza ambiguità con interlocutori specialisti e non specialisti. - Capacità di apprendimento Gli studenti devono sviluppare adeguate capacità di apprendimento che consentano loro di continuare ad approfondire in modo autonomo le principali tematiche della disciplina soprattutto nei contesti lavorativi in cui si troveranno ad operare. Informazioni aggiuntive per gli studenti non frequentanti Modalità didattiche Lezioni frontali e lavori di gruppo Modalità di accertamento Prova scritta: gli studenti dovranno presentare alla docente un elaborato secondo le modalità che verranno sia comunicate a lezione, sia indicate sul portale Aulaweb. Ripetizione dell’esame Tre volte, nella sessione che lo consente. E’ obbligatorio iscriversi preventivamente