CODICE 93165 ANNO ACCADEMICO 2018/2019 CFU 9 cfu anno 1 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE 8700 (LM-56) - GENOVA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/06 SEDE GENOVA MODULI Questo insegnamento è composto da: METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI UTILIZZO DEL SOFTWARE R MATERIALE DIDATTICO AULAWEB PRESENTAZIONE Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali OBIETTIVI E CONTENUTI OBIETTIVI FORMATIVI Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali MODALITA' DIDATTICHE Modalità didattiche Lezioni frontali, analisi di casi Presente su Aulaweb Si X PROGRAMMA/CONTENUTO Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari. Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC) Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19) Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione. Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica. Parte VII: Le opzioni. Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale. Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes. Parte X: Estensioni e Greche. TESTI/BIBLIOGRAFIA Testi di studio I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb. DOCENTI E COMMISSIONI MARINA RESTA Ricevimento: Durante il primo semestre (e fino al 22/12/2018) il ricevimento si terrà il Martedì dalle 10.40 alle 12.00. Durante il secondo semestre (18/02/2019 fino al 31/5/2019) il ricevimento si terrà il Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30. Negli altri periodi si prega di contattare preventivamente la docente via mail all'indirizzo: marina PUNTO resta AT economia PUNTO unige PUNTO it Commissione d'esame MARINA RESTA (Presidente) LUCA PERSICO LEZIONI INIZIO LEZIONI 1° Semestre Orari delle lezioni METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI E SOFTWARE R ESAMI MODALITA' D'ESAME Prova Scritta MODALITA' DI ACCERTAMENTO Modalità di accertamento Esame X scritto ☐ orale ☐ altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione Calendario appelli Data appello Orario Luogo Tipologia Note Insegnamento 10/01/2019 09:30 GENOVA Scritto 28/01/2019 09:30 GENOVA Scritto 06/06/2019 09:30 GENOVA Scritto 25/06/2019 09:30 GENOVA Scritto 09/07/2019 09:30 GENOVA Scritto 11/09/2019 09:30 GENOVA Scritto 10/01/2019 12:30 GENOVA Scritto 28/01/2019 12:30 GENOVA Scritto 06/06/2019 12:30 GENOVA Scritto 25/06/2019 12:30 GENOVA Scritto 09/07/2019 12:30 GENOVA Scritto 11/09/2019 12:30 GENOVA Scritto
