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CODICE 93165
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
CFU
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/06
SEDE
  • GENOVA
MODULI Questo insegnamento è composto da:
MATERIALE DIDATTICO AULAWEB

PRESENTAZIONE

Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce  della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce  della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali

MODALITA' DIDATTICHE

Modalità didattiche

Lezioni frontali, analisi di casi

Presente su Aulaweb

Si   X 

   
   
   
   

PROGRAMMA/CONTENUTO

Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità

Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari.

Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC)

Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19)

Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione.

Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica.

Parte VII: Le opzioni.

Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale.

Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes.

Parte X: Estensioni e Greche.

TESTI/BIBLIOGRAFIA

Testi di studio

I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.

 
   
   
   
   
   

DOCENTI E COMMISSIONI

Commissione d'esame

MARINA RESTA (Presidente)

LUCA PERSICO

LEZIONI

INIZIO LEZIONI

1° Semestre

ESAMI

MODALITA' D'ESAME

Prova Scritta

MODALITA' DI ACCERTAMENTO

Modalità di accertamento

Esame    X scritto ☐ orale   ☐   altro: E’ prevista la stesura di una relazione che lo studente discuterà con il docente secondo le modalità comunicate a lezione

Calendario appelli

Dati Ora Luogo Tipologia Note
10/01/2019 09:30 GENOVA Scritto
28/01/2019 09:30 GENOVA Scritto
06/06/2019 09:30 GENOVA Scritto
25/06/2019 09:30 GENOVA Scritto
09/07/2019 09:30 GENOVA Scritto
11/09/2019 09:30 GENOVA Scritto
10/01/2019 12:30 GENOVA Scritto
28/01/2019 12:30 GENOVA Scritto
06/06/2019 12:30 GENOVA Scritto
25/06/2019 12:30 GENOVA Scritto
09/07/2019 12:30 GENOVA Scritto
11/09/2019 12:30 GENOVA Scritto