Il corso ha come obiettivo quello di introdurre gli studenti all’utilizzo del linguaggio di programmazione matlab, utilizzato nella professione presso banche di investimento. Il corso si prefigge di dotare lo studente degli strumenti di programmazione di base che gli consentano di risolvere problemi di modellistica lineare e non lineare, stima,test statistici e di verifica empirica su dati finanziari e simulazioni di Monte Carlo.
Eventuali propedeuticità e/o pre requisiti consigliati
Pre requisiti consigliati: almeno un esame di Econometria 1 sostenuto in triennale.
Si consiglia caldamente il corso di Statistical modules EIF( prof Lagazio)
Nessun prerequisito di programmazione e’ previsto
Modalità didattiche
Lezioni frontali, e lezioni in aula computer
Presente su Aulaweb
Si ☒ No ☐
Obblighi
La frequenza non e’ obbligatoria ma caldamente raccomandata
Programma/Contenuti
Parte I: Introduzione al linguaggio. Functions and commands, script files, il workspace, come importare i dati.
Parte II: Elementi del linguaggio. Tipi di dati, vettori, matrici, traposte , operazioni tra matrici, fattoriali , funzioni di matrici, matrici elementari, matrici speciali, random number generators.
Parte III: M-file. Introduzione ai costrutti logici “for”, “if”, “if -else”, “elseif”. Confronto tra “if “ multipli e “elseif”
Parte IV: Loops.Ripetizione determinata con “series for”, ripetizione indeterminata con “series while”.
Parte V: Esempi di programmazione di modelli matematici afferenti al campo dell’econometria, della finanza quantitativa e del Machine Learning. In particolare, verranno trattati modelli di regressione non lineari, algoritmi di ottimizzazione numerica, GARCH, metodologie numeriche per il pricing di strumenti finanziari complessi (Stochastic Trees, Monte Carlo methods), tecniche di classificazione e clustering dati attuata rispettivamente con reti neurali artificiali supervisionate (feed-forward networks) e non-supervisionate (Self-organizing maps), metodi avanzati di forecasting basati su reti neurali dinamiche (NAR-NARX)
…
Dispense a cura del docente disponibili su aulaweb
Ricevimento: Giovedì ore 10 su Teams
MARIA LAURA TORRENTE (Presidente)
PIERPAOLO UBERTI
2° Semestre
UTILIZZO DEL SOFTWARE MAT LAB
Modalità di accertamento
Esame orale. Al termine del corso verra’ assegnato un take home project a ciascuno studente. Lo studente dovra’ dimostrare di aver appreso il linguaggio matlab scrivendo il programma per poter risolvere i problemi posti, stimando quanto richiesto e discutendo con il docente i propri risultati nel corso di un esame orale.
Ripetizione dell’esame
Nessun salto d’appello
Pre requisiti consigliati: almeno un esame di Econometria 1 sostenuto in triennale e Financial Econometrics .
Si consiglia caldamente il corso di Statistical modules EIF
