CODICE | 85554 |
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ANNO ACCADEMICO | 2020/2021 |
CFU |
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SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE | SECS-P/05 |
LINGUA | Inglese |
SEDE |
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PERIODO | 1° Semestre |
PROPEDEUTICITA |
Propedeuticità in ingresso
Per sostenere l’esame di questo insegnamento è necessario aver sostenuto i seguenti esami:
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MATERIALE DIDATTICO | AULAWEB |
L'analisi delle serie storiche ha acquisito progressivamente maggiore importanza in ambito finanziario. La capacità di modellizzzare, stimare e predirre il comportamento delle serie storiche e delle sue proprietà pricnipali è un elemento fondamentale per chi si vuole approcciare al campo finanziario.
The course provides a survey of the theory and application of time series models in financial econometrics. Students are introduced to time series analysis of linear univariate and multivariate covariance stationary models with short and long memory parameterization. The course then employs linear time series knowledge to introduce studen ts to time series financial econometrics models, particularly discrete-time parametric ARCH models. The main objective of this course is to develop the skills needed for modelling and forecasting assets volatilities and their co-movements in financial markets. The course aims to provide students with a strong theoretical understanding of volatility models and techniques for estimations, assessment and forecasting in financial markets under a variety of degree of shock persistence. Theoretical lectures are complemented by computer classes whose aim is to enable the students to develop computational skills in MATLAB for empirical research
Il corso si pone l'obbiettivo di introdurre i principali strumenti usati nell'analisi delle serie storiche e finanziarie, oltre che fornire la comprensione del'origine e caratteristiche dei dati finanziari, oltre che le applicazioni possibili. Durante il corso viene inoltre sottolineato ed enfatizzato il legame tra teoria ed analisi empirica. Viene affrontata l'analisi dei modelli per le serie stazionarie univariate e multivariate parametrizzati a lunga e breve memoria, La conoscenza delle serie storiche è utilizzata per introdurre i modelli econometrici per l'analisi delle serie finanziarie, con aprticolare attenzione ai modelli discreti ARCH. L'obbiettivo del corso è fornire una solida base teorica per l'analisi della volatilità e sviluppare le compentenze necessarie a modellizzare e fare previsioni nnell'ambito del mercato finanziario.
In particolare al termine del corso gli studenti devono:
gli argomenti relativi al corso base di econometria e statistica, in particolare con riferimento ai metodi di stima (OLS e massiverosimigliaza) e test delle ipotesi, ed i fondamenti di algenbra matriciale
Lezioni in aula e in laboratorio
N.B
qualora non fosse possibile svolgere attività in presenza, si adotteranno le modalità di erogazione degli insegnamenti decise dal CDD (modalità mista in presenza e online), rinviando ad Aulaweb per eventuali ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari nel corso dell'anno accademico (sia per quanto riguarda le modalità di erogazione, sia per quanto concerne le modalità d'esame), in caso di variazioni della situazione sanitaria ed epidemiologica.
TOPIC I: LINEAR TIME SERIES ANALYSIS .
TOPIC II: VAR MODELS.
TOPIC III: Univariate GARCH model
Hamilton J. (1994) "Time Series Analysis", Princeton University Press
Franq Zaquoian "Garch models"
ulteriori testi o articoli verranno indicati durante il corso
Ricevimento: Martedì 11-13, II piano, stanza 1028
GABRIELE DEANA (Presidente)
ANNA BOTTASSO
17 Settembre 2019- 11 dicembre 2019
Esame è scritto a domande aperte, e potrà essere sostenuto in un'unica prova oppure in due parziali: in questo caso il voto finale è la media dei voti delle prove parziali.
Data | Ora | Luogo | Tipologia | Note |
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08/01/2021 | 12:30 | GENOVA | Scritto | |
22/01/2021 | 12:30 | GENOVA | Scritto | |
05/02/2021 | 14:30 | GENOVA | Scritto | |
14/06/2021 | 12:30 | GENOVA | Scritto | |
28/06/2021 | 12:30 | GENOVA | Scritto | |
13/07/2021 | 12:30 | GENOVA | Scritto | |
03/09/2021 | 12:30 | GENOVA | Scritto |