CODICE | 60065 |
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ANNO ACCADEMICO | 2022/2023 |
CFU |
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SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE | SECS-S/06 |
LINGUA | Italiano |
SEDE |
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PERIODO | 1° Semestre |
FRAZIONAMENTI |
Questo insegnamento è diviso in 2 frazioni:
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PROPEDEUTICITA |
Propedeuticità in ingresso
Per sostenere l’esame di questo insegnamento è necessario aver sostenuto i seguenti esami:
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MATERIALE DIDATTICO | AULAWEB |
L'insegnamento propone argomenti di matematica finanziaria classica e matematica attuariale affrontati anche in ambiente digitale.
L'insegnamento si propone di fornire la formalizzazione e la modellazione matematica di operazioni finanziarie, cioè di operazioni di scambio aventi per oggetto importi monetari esigibili a scadenze diverse.
L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze di buon livello della matematica finanziaria classica e della matematica atturiale per le assicurazioni sulla durata di vita.
Si richiede conoscenze di base della matematica generale.
L'esame è in forma orale con domande teoriche e pratiche.
Parte I: Teoria delle leggi finanziarie. Leggi finanziarie uniformi nel tempo, additive rispetto al capitale, scomponibili, scindibili. I principali regimi finanziari. Interesse semplice. Capitalizzazione composta, convenzione mista e convenzione esponenziale. Capitalizzazione continua. Sconto commerciale, sconto razionale e sconto composto. Valori attuali e valori scontati. Fattori di capitalizzazione e di sconto. Scindibilità. Tassi di interesse equivalenti e tassi di sconto equivalenti. Tasso di interesse annuo e tasso di sconto annuo nominali convertibili k volte l’anno. Tassi corrispondenti. Tasso medio.
Parte II: Rendite certe discrete e loro valutazione. Cenni sulle rendite continue e la loro valutazione.
Parte III: Ammortamento di un prestito indiviso e costituzione di un capitale. Ammortamento e costituzione in regime di capitalizzazione composta. Rate di ammortamento, quote capitale, quote interessi. Debito estinto e debito residuo. Varie modalità di ammortamento di un prestito. Cenni sull’ammortamento di un prestito e sulla costituzione di un capitale in regime di capitalizzazione continua. Valutazione dei prestiti indivisi. Valore, nuda proprietà e usufrutto.
Parte IV: Prestiti divisi in titoli. Titoli a capitalizzazione integrale. Titoli con cedole rimborsabili a scadenza certa. Tasso di interesse effettivo dell’intero prestito. Valutazione di prestiti divisi. Corso e rendimento di titoli rimborsabili a scadenza certa. Volatilità di un titolo.
Parte V: Struttura a termine dei tassi di interesse.
Parte VI: Operazioni finanziarie aleatorie. Cenni sulla scelta fra operazioni finanziarie aleatorie. Alcune operazioni di assicurazione sulla durata di vita. Premi.
Sarà pubblicato su aulaweb.
Ricevimento: MARTEDI' dalle 10 alle 11
ESTER CESARINA LARI (Presidente)
MARINA RAVERA
MARINA RESTA
Primo semestre
L'orario di tutti gli insegnamenti è consultabile su EasyAcademy.
L'esame sarà in forma orale con domande teoriche e esercizi.
Forma orale.
Data | Ora | Luogo | Tipologia | Note |
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10/01/2023 | 08:30 | GENOVA | Orale | |
24/01/2023 | 08:30 | GENOVA | Orale | |
07/02/2023 | 08:30 | GENOVA | Orale | |
06/06/2023 | 08:30 | GENOVA | Orale | |
20/06/2023 | 08:30 | GENOVA | Orale | |
05/07/2023 | 08:30 | GENOVA | Orale | |
12/09/2023 | 08:30 | GENOVA | Orale |