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MATEMATICA FINANZIARIA

CODICE 60065
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
CFU
  • 9 cfu al 2° anno di 8697 ECONOMIA AZIENDALE(L-18) - GENOVA
  • 9 cfu al 2° anno di 8699 ECONOMIA E COMMERCIO(L-33) - GENOVA
  • SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/06
    LINGUA Italiano
    SEDE
  • GENOVA
  • PERIODO 1° Semestre
    FRAZIONAMENTI Questo insegnamento è diviso in 2 frazioni:
  • A
  • B
  • PROPEDEUTICITA
    Propedeuticità in ingresso
    Per sostenere l’esame di questo insegnamento è necessario aver sostenuto i seguenti esami:
    • ECONOMIA AZIENDALE 8697 (coorte 2021/2022)
    • MATEMATICA GENERALE 41138
    • ECONOMIA E COMMERCIO 8699 (coorte 2021/2022)
    • MATEMATICA GENERALE 41138
    MATERIALE DIDATTICO AULAWEB

    PRESENTAZIONE

    L'insegnamento propone argomenti di matematica finanziaria classica e matematica attuariale affrontati anche in ambiente digitale.

    OBIETTIVI E CONTENUTI

    OBIETTIVI FORMATIVI

    L'insegnamento si propone di fornire la formalizzazione e la modellazione matematica di operazioni finanziarie, cioè di operazioni di scambio aventi per oggetto importi monetari esigibili a scadenze diverse.

    OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

    L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze di buon livello della matematica finanziaria classica e della matematica atturiale per le assicurazioni sulla durata di vita.

    PREREQUISITI

    Si richiede conoscenze di base della matematica generale.

    MODALITA' DIDATTICHE

    L'esame è in forma orale con domande teoriche e pratiche.

    PROGRAMMA/CONTENUTO

    Parte I: Teoria delle leggi finanziarie. Leggi finanziarie uniformi nel tempo, additive rispetto al capitale, scomponibili, scindibili. I principali regimi finanziari. Interesse semplice. Capitalizzazione composta, convenzione mista e convenzione esponenziale. Capitalizzazione continua. Sconto commerciale, sconto razionale e sconto composto. Valori attuali e valori scontati. Fattori di capitalizzazione e di sconto. Scindibilità. Tassi di interesse equivalenti e tassi di sconto equivalenti. Tasso di interesse annuo e tasso di sconto annuo nominali convertibili k volte l’anno. Tassi corrispondenti. Tasso medio.

    Parte II: Rendite certe discrete e loro valutazione. Cenni sulle rendite continue e la loro valutazione.

    Parte III: Ammortamento di un prestito indiviso e costituzione di un capitale. Ammortamento e costituzione in regime di capitalizzazione composta. Rate di ammortamento, quote capitale, quote interessi. Debito estinto e debito residuo. Varie modalità di ammortamento di un prestito. Cenni sull’ammortamento di un prestito e sulla costituzione di un capitale in regime di capitalizzazione continua. Valutazione dei prestiti indivisi. Valore, nuda proprietà e usufrutto.

    Parte IV: Prestiti divisi in titoli. Titoli a capitalizzazione integrale. Titoli con cedole rimborsabili a scadenza certa. Tasso di interesse effettivo dell’intero prestito. Valutazione di prestiti divisi. Corso e rendimento di titoli rimborsabili a scadenza certa. Volatilità di un titolo.

    Parte V: Struttura a termine dei tassi di interesse.

    Parte VI: Operazioni finanziarie aleatorie. Cenni sulla scelta fra operazioni finanziarie aleatorie. Alcune operazioni di assicurazione sulla durata di vita. Premi.

     

    TESTI/BIBLIOGRAFIA

    Sarà pubblicato su aulaweb.

    DOCENTI E COMMISSIONI

    LEZIONI

    INIZIO LEZIONI

    Primo semestre

    Orari delle lezioni

    L'orario di tutti gli insegnamenti è consultabile su EasyAcademy.

    ESAMI

    MODALITA' D'ESAME

    L'esame sarà in forma orale con domande teoriche e esercizi.

    MODALITA' DI ACCERTAMENTO

    Forma orale.

    Calendario appelli

    Data Ora Luogo Tipologia Note