OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il corso si concentra su tre diversi argomenti: ottimizzazione dinamica, programmazione non lineare ed equazioni differenziali alle derivate parziali.

Più in dettaglio, gli studenti impareranno a formalizzare e risolvere problemi di ottimizzazione dinamica tramite la tecnica della programmazione dinamica. Successivamente, analizzeranno la formalizzazione e la soluzione di problemi decisionali statici utilizzando la programmazione non lineare. Infine, studieranno l'uso di metodi matematici per descrivere fenomeni del mondo reale, come la diffusione del calore e la propagazione delle onde, e i principali metodi di soluzione analitica.

Per tutti gli argomenti, l'attenzione sarà rivolta sia ai concetti metodologici che agli esempi applicativi. I vari concetti verranno spiegati attraverso lezioni tradizionali.

MODALITA' DIDATTICHE

Lezioni tradizionali

PROGRAMMA/CONTENUTO

- Programmazione dinamica per la soluzione di problemi di ottimizzazione dinamica.

- Nozioni di base di programmazione non lineare.

- Soluzione analitica di equazioni differenziali alle derivate parziali lineari che descrivono fenomeni reali.

TESTI/BIBLIOGRAFIA

Dispense in formato elettronico fornite dal docente.

Libri per eventuali approfondimenti:

[1] D.P. Bertsekas, “Dynamic Programming and Optimal Control”, Athena Scientific, 2005.

[2] F.S. Hillier, G.J. Lieberman, “Introduction to Operations Research”, McGraw-Hill, 2001.

[3] R. Courant, D. Hilbert, “Methods of Mathematical Physics”, Interscience Publishers, 1973.

[4] R. Bracewell, “The Fourier Transform and its Applications”, McGraw Hill, 1999.

[5] P.V. O’Neil, “Advanced Engineering Mathematics”, Brooks Cole, 2003.