Il corso di ingegneria finanziaria intende fornire le nozioni basilari riguardanti i mercati finanziari e sviluppare le applicazioni delle metodologie ingegneristiche per la risoluzione dei problemi in economia e finanza. I contenuti del corso sviluppano la teoria dei sistemi complessi partendo da una visione probabilistica dei mercati finanziari. Particolare attenzione viene rivolta alla formulazione di modelli di mercati finanziari e alla definizione di procedure quantitative per la gestione del rischio.
Il corso ha come obiettivo di fornire nozioni sul comportamento dei mercati e sui principali strumenti di azione che consentono di operare su di essi.
Il corso ha come obiettivo fornire nozioni base sui mercati finanziari e sui principali strumenti di modellistica. Lo studente acquisirà le capacità per modellare i mercati finanziari e per valutare criticamente i risultati ottenuti. Durante le esercitazioni al calcolatore verranno mostrati esempi di modellistica e di valutazione dei risultati.
Lezioni frontali, con svolgimento di esercitazioni al calcolatore.
Il corso è organizzato in 5 tematiche principali:
Concetti fondamentali su probabilità e processi stocastici
Proprietà statistiche delle serie finanziarie
Modelli di serie temporali finanziarie
Teoria del portafoglio
Derivati finanziari: futures e opzioni
Materiale fornito dal docente durante le lezioni.
Ricevimento: Su appuntamento
MARCO RABERTO (Presidente)
GIAN CARLO CAINARCA
SILVIA MASSA
STEFANIA TESTA
SILVANO CINCOTTI (Presidente Supplente)
Secondo semestre
Scritto
