PRESENTAZIONE

L'insegnamento propone argomenti di matematica finanziaria classica e matematica attuariale.

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

L'insegnamento contribuisce a fornire agli studenti strumenti per la formalizzazione e la modellazione matematica delle operazioni finanziarie, sia classiche sia aleatorie, e delle principali operazioni assicurative sulla durata di vita.

OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di:

- Applicare le principali tecniche di matematica finanziaria classica a problemi di valutazione di operazioni finanziarie in condizioni standard;

- Analizzare e risolvere problemi relativi a contratti assicurativi sulla durata di vita utilizzando modelli attuariali di base;

- Calcolare valori attuali e futuri di flussi finanziari in diversi regimi di capitalizzazione, dati i parametri richiesti.

PREREQUISITI

Si richiedono le conoscenze di base della matematica generale.

MODALITA' DIDATTICHE

Il corso prevede lezioni frontali con parti teoriche e esercitazioni svolte in forma scritta. La frequenza non è obbligatoria.

Si ricorda alle studentesse e agli studenti con disabilità, con DSA o con BES che per poter richiedere adattamenti in sede d'esame occorre prima inserire la certificazione sul sito web di Ateneo alla pagina servizionline.unige.it nella sezione "Studenti". La documentazione sarà verificata dal Settore servizi per l'inclusione degli studenti con disabilità e con DSA di Ateneo. 

All'inizio dell'insegnamento è consigliato contattare la docente o il docente per concordare modalità d'esame che, nel rispetto degli obiettivi dell'insegnamento, tengano conto delle modalità di apprendimento individuali. Per richiedere strumenti compensativi o misure dispensative, le studentesse e gli studenti con disabilità o DSA devono compilare l'apposito Webform disponibile alla pagina https://unige.it/disabilita-dsa, almeno 7 giorni lavorativi prima dell'esame. Le studentesse e gli studenti con BES possono invece inviare la richiesta via e-mail alla docente o al docente, mettendo in copia la Referente di Dipartimento prof. Elena Lagomarsino (inclusione.economia@unige.it) e il Settore inclusione: inclusione.studenti@info.unige.it. Le richieste saranno valutate dalla docente o dal docente e potranno essere approvate o non approvate."

PROGRAMMA/CONTENUTO

Parte I: Teoria delle leggi finanziarie. Leggi finanziarie uniformi nel tempo, additive rispetto al capitale, scomponibili, scindibili. I principali regimi finanziari. Interesse semplice. Capitalizzazione composta, convenzione mista e convenzione esponenziale. Capitalizzazione continua. Sconto commerciale, sconto razionale e sconto composto. Valori attuali e valori scontati. Fattori di capitalizzazione e di sconto. Scindibilità. Tassi di interesse equivalenti e tassi di sconto equivalenti. Tasso di interesse annuo e tasso di sconto annuo nominali convertibili k volte l’anno. Tassi corrispondenti. Tasso medio.

Parte II: Rendite certe discrete e loro valutazione. Cenni sulle rendite continue e la loro valutazione.

Parte III: Ammortamento di un prestito indiviso e costituzione di un capitale. Ammortamento e costituzione in regime di capitalizzazione composta. Rate di ammortamento, quote capitale, quote interessi. Debito estinto e debito residuo. Varie modalità di ammortamento di un prestito. Cenni sull’ammortamento di un prestito e sulla costituzione di un capitale in regime di capitalizzazione continua. Valutazione dei prestiti indivisi. Valore, nuda proprietà e usufrutto.

Parte IV: Prestiti divisi in titoli. Titoli a capitalizzazione integrale. Titoli con cedole rimborsabili a scadenza certa. Tasso di interesse effettivo dell’intero prestito. Valutazione di prestiti divisi. Corso e rendimento di titoli rimborsabili a scadenza certa. Volatilità di un titolo.

Parte V: Struttura a termine dei tassi di interesse.

Parte VI: Operazioni finanziarie aleatorie. Cenni sulla scelta fra operazioni finanziarie aleatorie. Alcune operazioni di assicurazione sulla durata di vita. Premi.

TESTI/BIBLIOGRAFIA

Indicazioni specifiche sulla bibliografia di riferimento verranno fornite dal docente all'inizio delle lezioni e pubblicate su Aulaweb.

DOCENTI E COMMISSIONI

LEZIONI

INIZIO LEZIONI

Le lezioni inizieranno nel primo semestre. Per la data esatta consultare il calendario delle lezioni pubblicato sul sito del Dipartimento

Orari delle lezioni

L'orario di questo insegnamento è consultabile all'indirizzo: Portale EasyAcademy

ESAMI

MODALITA' D'ESAME

L'esame si svolge in forma orale mediante lo svolgimento di esercizi e/o domande teoriche che vertono su tutto il programma.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO

L'esame sarà in forma scritta e orale con domande finalizzate alla valutazione di conoscenze e competenze, in particolare:

-la capacità di applicare tecniche di matematica finanziaria a problemi specifici;

- la chiarezza espositiva e l'uso corretto della terminologia;

- la capacità di analizzare e risolvere problemi attuariali di base

ALTRE INFORMAZIONI

Rivolgersi alla docente per ulteriori informazioni non comprese nella scheda insegnamento