Obiettivo dell'insegnamento è la presentazione della materia nei suoi aspetti metodologici ed applicativi al fine di fornire allo studente conoscenze sugli strumenti risolutivi utilizzabili, nonché su software specifico. Al termine dell'insegnamento lo studente dovrebbe avere acquisito competenze che gli permettano di affrontare i problemi reali sviluppando modelli e metodi anche originali e utilizzando, con una certa padronanza, gli ambienti software di riferimento.

Modalità didattiche

Lezioni frontali, analisi di casi di studio, esercitazioni e lezioni in aula informatica con utilizzo di software applicativi.

Presente su Aulaweb

Si   ☒  No ☐

In ogni parte dell'insegnamento la trattazione teorica, volta a fornire i contenuti di base, sarà affiancata dalla parte pratica svolta in aula informatica attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti software.

Parte I:

• Introduzione ai problemi decisionali e al problem solving: dai problemi reali ai modelli matematici.
• Classificazione dei modelli decisionali.
• Studio di funzioni in più variabili: massimi e minimi non vincolati.
• Ottimizzazione vincolata, funzioni Lagrangiane e interpretazione economica dei moltiplicatori di Lagrange.

Parte II:

• Introduzione ai modelli di programmazione matematica non lineare, convessa, lineare e intera.
• Modelli di scelta del consumatore e massimizzazione dell’utilità.
• Modelli di scelta dell’impresa: minimizzazione dei costi e massimizzazione del profitto.
• Modelli domanda e offerta.
• Modelli per la selezione degli investimenti in condizioni di rischio.

Parte III: 

• Alberi decisionali e teoria delle decisioni in condizioni di incertezza e di rischio.
• Ottimizzazione del valore economico atteso delle decisioni.
• Teoria dell’utilità.
• Introduzione alla Teoria dei giochi.
• Studio e modellizzazione di situazioni di interazioni tra soggetti, competitivi e cooperativi, strategie pure e miste. Teoria dei giochi e ottimizzazione.