L'insegnamento si propone di fornire, agli studenti del Corso di Laurea Magistrale, un approfondimento sulle metodologie e sui fenomeni connessi al controllo dei processi aziendali, sviluppando, in particolare, tematiche inerenti all'applicazione dei principi contabili internazionali, e al ruolo rivestito dalle tecniche quantitative nel loro processo di attuazione.
Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali
Lezioni frontali e lavori di gruppo
Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità
Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari.
Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC)
Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19)
Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione.
Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica.
Parte VII: Le opzioni.
Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale.
Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes.
Parte X: Estensioni e Greche.
I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb.
Ricevimento: Durante il primo semestre (e fino al 22/12/2018) il ricevimento si terrà il Martedì dalle 10.40 alle 12.00. Durante il secondo semestre (18/02/2019 fino al 31/5/2019) il ricevimento si terrà il Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30. Negli altri periodi si prega di contattare preventivamente la docente via mail all'indirizzo: marina PUNTO resta AT economia PUNTO unige PUNTO it
MARINA RESTA (Presidente)
LUCA PERSICO
Sem: I
17 settembre - 14 dicembre 2018
METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI
Prova scritta.
Modalità di accertamento
Esame X scritto.
Ripetizione dell’esame
E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. L’esame può essere ripetuto TRE volte nella prima sessione utile al termine del corso, e due volte nella sessione successiva.
Risultati di apprendimento previsti
Informazioni aggiuntive per gli studenti non frequentanti
Modalità didattiche
Obblighi
Testi di studio
I testi di studio saranno disponibili su Aulaweb.
Esame X scritto
E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. L’esame può essere ripetuto TRE volte nella prima sessione utile al termine del corso, e due volte nella sessione successiva