CODICE | 63661 |
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ANNO ACCADEMICO | 2019/2020 |
CFU |
6 cfu al 1° anno di 8706 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (LM-77) GENOVA
9 cfu al 1° anno di 8700 ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE (LM-56) GENOVA |
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE | SECS-S/06 |
LINGUA | Italiano |
SEDE | GENOVA (AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO ) |
PERIODO | 1° Semestre |
MATERIALE DIDATTICO | AULAWEB |
L'insegnamento si propone di fornire, agli studenti del Corso di Laurea Magistrale, un approfondimento sulle metodologie e sui fenomeni connessi al controllo dei processi aziendali, sviluppando, in particolare, tematiche inerenti all'applicazione dei principi contabili internazionali, e al ruolo rivestito dalle tecniche quantitative nel loro processo di attuazione.
Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali
Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali
Lezioni frontali e lavori di gruppo |
Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità
Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari.
Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC)
Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19)
Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione.
Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica.
Parte VII: Le opzioni.
Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale.
Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes.
Parte X: Estensioni e Greche.
I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb. |
Ricevimento: Durante il primo semestre (e fino al 21/12/2019) il ricevimento si terrà il Martedì dalle 11.00 alle 12.00. Durante il secondo semestre (17/02/2020 fino al 30/5/2020) il ricevimento si terrà il Martedì dalle 10.00 alle 11.00. Al momento il ricevimento è sospeso. La docente può essere contattate via mail all'indirizzo: marina PUNTO resta AT economia PUNTO unige PUNTO it
MARINA RESTA (Presidente)
CRISTINA LUIGIA GOSIO
ESTER CESARINA LARI
LUCA PERSICO
MARINA RAVERA
MARIA LAURA TORRENTE
PIERPAOLO UBERTI
Lezioni frontali e lavori di gruppo |
Sem: I
METODI QUANTITATIVI PER IL PRICING DI OPZIONI E DI POSTE ATTUARIALI
Prova scritta.
Modalità di accertamento |
Esame scritto. |
Ripetizione dell’esame |
E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. |
Data | Ora | Luogo | Tipologia | Note |
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08/01/2020 | 09:30 | GENOVA | Scritto | |
22/01/2020 | 09:30 | GENOVA | Scritto | |
11/02/2020 | 09:30 | GENOVA | Scritto | |
04/06/2020 | 09:30 | GENOVA | Scritto | |
18/06/2020 | 09:30 | GENOVA | Scritto | |
03/07/2020 | 09:30 | GENOVA | Scritto | |
03/09/2020 | 09:30 | GENOVA | Scritto |
Risultati di apprendimento previsti |
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Informazioni aggiuntive per gli studenti non frequentanti |
Modalità didattiche |
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Obblighi |
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Testi di studio |
I testi di studio saranno disponibili su Aulaweb. |
Modalità di accertamento |
Esame scritto |
Ripetizione dell’esame |
E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. |