| CODICE | 94932 |
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| ANNO ACCADEMICO | 2021/2022 |
| CFU |
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| LINGUA | Italiano |
| SEDE |
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| PERIODO | 2° Semestre |
| MATERIALE DIDATTICO | AULAWEB |
Il corso è il secondo dei due corsi specifici del percorso Analisti secondo la convezione con AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari). Il corso intende integrare le conoscenze acquisite nel corso di laurea magistrale in amministrazione, finanza e controllo al fine di offrire una preparazione specifica agli studenti che vogliano successivamente sostenere l’esame per la certificazione internazionale da Analista Finanziario (CIIA).
Il corso è il secondo e ultimo dei due corsi svolti in collaborazione con AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari). Il corso intende integrare le conoscenze acquisite nel corso di laurea magistrale in amministrazione, finanza e controllo al fine di offrire una preparazione specifica agli studenti che vogliano successivamente sostenere l’esame per la certificazione internazionale da Analista Finanziario (CIIA).
Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di:
comprendere e analizzare le varie tipologie di strumenti derivati (futures e forwards) e il loro funzionamento
comprendere e analizzare le tipologie di opzioni e i loro modelli di pricing
comprendere e analizzare le varie tipologie di strumenti derivati (swaps e credit derivatives) e il loro funzionamento
analizzare e discutere le diverse problematiche di portafolio management (business; hedging; international investments; equity)
risolvere e discutere casi concreti di valutazione.
Analisti finanziari I (solo per gli Studenti iscritti alla Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo)
L’attività didattica si svolgerà mediante lezioni frontali, discussioni in aula di case studies ed esercitazioni.
Il corso si svolge in 12 lezioni secondo il seguente programma:
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Lezione |
Argomento |
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1 |
Presentazione del corso; L'esame CIIA - obiettivi e modalità |
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2 & 3 |
Derivatives valuation and analysis: Futures and Forwards; Market to market ; Theoretical valuation; Hedging strategies |
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4 & 5 |
Standard options: valuation and sensitivity ; Option properties and put-call parity; Black-Scholes-Merton pricing framework Price sensitivity (Greeks); Binomial option pricing models: CRR Tree and EQP Tree |
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6-8 |
Derivatives valuation and analysis:Swaps and Credit derivatives: - Fundamentals - Interest Rate Swap (IRS)/Currency/Pricing of swaps - trigger events, yields and valuation of Credit derivatives. |
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9-12 |
Porfolio management: Hedging strategy Asset/Liability management; International investments; Equity management ; Alternative investments |
Il materiale didattico per le lezioni e la preparazione dell'esame sarà reso disponibile su Aulaweb o direttamente in aula dal docente.
Si consiglia di effettuare la registrazione al corso di Aulaweb e inoltre di verificare il proprio accesso al sistema bibliotecario di ateneo per il download di articoli e riviste.
Ricevimento: Lunedì 16:30 - 18:00 via Microsoft Teams o su appuntamento previo contatto via email. / Monday 4:30 pm - 6 pm via Microsoft Teams or by booking an appointment via email.
GIULIA LEONI (Presidente)
SIMONE LIGATO
2° semestre
Nella prova scritta lo studente dovrà dimostrare le conoscenze acquisite in una prova scritta costituita da un mix di domande a risposta chiusa (MCQ) e domande a risposta aperta di natura sia teorica che pratica.
Ripetizione della prova: ammessa
| Data | Ora | Luogo | Tipologia | Note |
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| 11/01/2022 | 17:30 | GENOVA | Scritto | |
| 25/01/2022 | 17:30 | GENOVA | Scritto | |
| 08/02/2022 | 17:30 | GENOVA | Scritto | |
| 06/06/2022 | 15:00 | GENOVA | Scritto | |
| 20/06/2022 | 15:00 | GENOVA | Scritto | |
| 04/07/2022 | 15:00 | GENOVA | Scritto | |
| 05/09/2022 | 15:00 | GENOVA | Scritto |