CODICE 66027 ANNO ACCADEMICO 2021/2022 CFU 6 cfu anno 1 INGEGNERIA GESTIONALE 8734 (LM-31) - GENOVA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/35 LINGUA Italiano (Inglese a richiesta) SEDE GENOVA PERIODO 2° Semestre MODULI Questo insegnamento è un modulo di: METODI PER LA FINANZA AZIENDALE+INGEGNERIA FINANZIARIA MATERIALE DIDATTICO AULAWEB PRESENTAZIONE Il corso di ingegneria finanziaria intende fornire le nozioni basilari riguardanti i mercati finanziari e sviluppare le applicazioni delle metodologie ingegneristiche per la risoluzione dei problemi in economia e finanza. I contenuti del corso sviluppano la teoria dei sistemi complessi partendo da una visione probabilistica dei mercati finanziari. Particolare attenzione viene rivolta alla formulazione di modelli di mercati finanziari e alla definizione di procedure quantitative per la gestione del rischio. OBIETTIVI E CONTENUTI OBIETTIVI FORMATIVI Il corso ha come obiettivo di fornire nozioni sul comportamento dei mercati e sui principali strumenti di azione che consentono di operare su di essi. OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO Comprendere il funzionamento dei mercati finanziari, con particolare riferimento al mercato azionario e al mercato dei derivati (opzioni e futures). Analizzare con l'ausilio del calcolatore le proprietà statistiche delle serie temporali finanziarie, con particolare riferimento alle azioni. Comprendere e analizzare i modelli di dinamica dei titoli azionari. Comprendere la teoria dell'utilità attesa e la teroia del portafoglio e saperla applicare con l'aiuto del calcolatore a seconda delle preferenze rischio/rendimento dell'investorire. Valutare il prezzo corretto di opzioni e futures in condizioni di assenza di arbitraggio. Comprendere i fondamenti della gestione del rischio. MODALITA' DIDATTICHE Lezioni frontali ed esercitazioni al calcolatore. PROGRAMMA/CONTENUTO Il corso è organizzato in 6 tematiche principali: Concetti fondamentali su probabilità e processi stocastici Proprietà statistiche delle serie finanziarie Modelli di serie temporali finanziarie Teoria del portafoglio Derivati finanziari: futures e opzioni Gestione del rischio TESTI/BIBLIOGRAFIA Bodie Z., Kane A., Marcus A. (2021). Investments. Ed. 12th https://www.mheducation.com/highered/product/investments-bodie-kane/M9781260013832.html Hull J.C. (2022). Options, Futures and other Derivatives https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Hull-Options-Futures-and-Other-Derivatives-RENTAL-11th-Edition/PGM100003054007.html Materiale fornito dal docente durante le lezioni. DOCENTI E COMMISSIONI MARCO RABERTO Ricevimento: Su appuntamento Commissione d'esame MARCO RABERTO (Presidente) SILVIA MASSA STEFANIA TESTA SILVANO CINCOTTI (Presidente Supplente) LEZIONI INIZIO LEZIONI https://corsi.unige.it/8734/p/studenti-orario Orari delle lezioni L'orario di questo insegnamento è consultabile all'indirizzo: Portale EasyAcademy ESAMI MODALITA' D'ESAME Esame scritto con successiva discussione orale MODALITA' DI ACCERTAMENTO La prova scritta mira a verificare, tramite opportuni esercizi, la capacità dello studente di applicare ad esempi numerici gli strumenti analitici e modellistici di descrizione e valutazione dei portafogli finanziari, dei suoi componenti e dei derivati finanziari. La discussione orale è finalizzata ad accertare l'apprendimento da parte dello studente di alcuni dei concetti teorici fondamentali. Calendario appelli Data appello Orario Luogo Tipologia Note 19/01/2022 09:00 GENOVA Scritto + Orale 15/02/2022 09:00 GENOVA Scritto + Orale 15/06/2022 09:00 GENOVA Scritto + Orale 20/07/2022 09:00 GENOVA Scritto + Orale 13/09/2022 09:00 GENOVA Scritto + Orale