PRESENTAZIONE

Il corso di ingegneria finanziaria intende fornire le nozioni basilari riguardanti i mercati finanziari e sviluppare le applicazioni delle metodologie ingegneristiche per la risoluzione dei problemi in economia e finanza. I contenuti del corso sviluppano la teoria dei sistemi complessi partendo da una visione probabilistica dei mercati finanziari. Particolare attenzione viene rivolta alla formulazione di modelli di mercati finanziari e alla definizione di procedure quantitative per la gestione del rischio.

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha come obiettivo di fornire nozioni sul comportamento dei mercati e sui principali strumenti di azione che consentono di operare su di essi.

OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Comprendere il funzionamento dei mercati finanziari, con particolare riferimento al mercato azionario e al mercato dei derivati (opzioni e futures).

Analizzare con l'ausilio del calcolatore le proprietà statistiche delle serie temporali finanziarie, con particolare riferimento alle azioni. 

Comprendere e analizzare i modelli di dinamica dei titoli azionari. 

Comprendere la teoria dell'utilità attesa e la teroia del portafoglio e saperla applicare con l'aiuto del calcolatore a seconda delle preferenze rischio/rendimento dell'investorire. 

Valutare il prezzo corretto di opzioni e futures in condizioni di assenza di arbitraggio. 

Comprendere i fondamenti della gestione del rischio. 

MODALITA' DIDATTICHE

Lezioni frontali ed esercitazioni al calcolatore.

PROGRAMMA/CONTENUTO

Il corso è organizzato in 6 tematiche principali:

1. Concetti fondamentali su probabilità e processi stocastici

2. Proprietà statistiche delle serie finanziarie

3. Modelli di serie temporali finanziarie

4. Teoria del portafoglio

5. Derivati finanziari: futures e opzioni

6. Gestione del rischio

TESTI/BIBLIOGRAFIA

Bodie Z., Kane A., Marcus A. (2021). Investments. Ed. 12th

https://www.mheducation.com/highered/product/investments-bodie-kane/M9781260013832.html

Hull J.C. (2022). Options, Futures and other Derivatives

https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Hull-Options-Futures-and-Other-Derivatives-RENTAL-11th-Edition/PGM100003054007.html

Materiale fornito dal docente durante le lezioni.

DOCENTI E COMMISSIONI

Commissione d'esame

MARCO RABERTO (Presidente)

SILVIA MASSA

STEFANIA TESTA

SILVANO CINCOTTI (Presidente Supplente)

LEZIONI

INIZIO LEZIONI

https://corsi.unige.it/8734/p/studenti-orario

Orari delle lezioni

L'orario di questo insegnamento è consultabile all'indirizzo: Portale EasyAcademy

ESAMI

MODALITA' D'ESAME

Esame scritto con successiva discussione orale

MODALITA' DI ACCERTAMENTO

La prova scritta mira a verificare, tramite opportuni esercizi, la capacità dello studente di applicare ad esempi numerici gli strumenti analitici e modellistici di descrizione e valutazione dei portafogli finanziari, dei suoi componenti e dei derivati finanziari. La discussione orale è finalizzata ad accertare l'apprendimento da parte dello studente di alcuni dei concetti teorici fondamentali. 

Calendario appelli