| CODICE | 66027 |
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| ANNO ACCADEMICO | 2021/2022 |
| CFU |
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| SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE | ING-IND/35 |
| LINGUA | Italiano (Inglese a richiesta) |
| SEDE |
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| PERIODO | 2° Semestre |
| MODULI | Questo insegnamento è un modulo di: |
| MATERIALE DIDATTICO | AULAWEB |
Il corso di ingegneria finanziaria intende fornire le nozioni basilari riguardanti i mercati finanziari e sviluppare le applicazioni delle metodologie ingegneristiche per la risoluzione dei problemi in economia e finanza. I contenuti del corso sviluppano la teoria dei sistemi complessi partendo da una visione probabilistica dei mercati finanziari. Particolare attenzione viene rivolta alla formulazione di modelli di mercati finanziari e alla definizione di procedure quantitative per la gestione del rischio.
Il corso ha come obiettivo di fornire nozioni sul comportamento dei mercati e sui principali strumenti di azione che consentono di operare su di essi.
Comprendere il funzionamento dei mercati finanziari, con particolare riferimento al mercato azionario e al mercato dei derivati (opzioni e futures).
Analizzare con l'ausilio del calcolatore le proprietà statistiche delle serie temporali finanziarie, con particolare riferimento alle azioni.
Comprendere e analizzare i modelli di dinamica dei titoli azionari.
Comprendere la teoria dell'utilità attesa e la teroia del portafoglio e saperla applicare con l'aiuto del calcolatore a seconda delle preferenze rischio/rendimento dell'investorire.
Valutare il prezzo corretto di opzioni e futures in condizioni di assenza di arbitraggio.
Comprendere i fondamenti della gestione del rischio.
Lezioni frontali ed esercitazioni al calcolatore.
Il corso è organizzato in 6 tematiche principali:
Concetti fondamentali su probabilità e processi stocastici
Proprietà statistiche delle serie finanziarie
Modelli di serie temporali finanziarie
Teoria del portafoglio
Derivati finanziari: futures e opzioni
Gestione del rischio
Bodie Z., Kane A., Marcus A. (2021). Investments. Ed. 12th
https://www.mheducation.com/highered/product/investments-bodie-kane/M97…
Hull J.C. (2022). Options, Futures and other Derivatives
https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Hull-Options-Future…
Materiale fornito dal docente durante le lezioni.
Ricevimento: Su appuntamento
MARCO RABERTO (Presidente)
SILVIA MASSA
STEFANIA TESTA
SILVANO CINCOTTI (Presidente Supplente)
L'orario di tutti gli insegnamenti è consultabile su EasyAcademy.
Esame scritto con successiva discussione orale
La prova scritta mira a verificare, tramite opportuni esercizi, la capacità dello studente di applicare ad esempi numerici gli strumenti analitici e modellistici di descrizione e valutazione dei portafogli finanziari, dei suoi componenti e dei derivati finanziari. La discussione orale è finalizzata ad accertare l'apprendimento da parte dello studente di alcuni dei concetti teorici fondamentali.
| Data | Ora | Luogo | Tipologia | Note |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | 09:00 | GENOVA | Scritto + Orale | |
| 15/02/2022 | 09:00 | GENOVA | Scritto + Orale | |
| 15/06/2022 | 09:00 | GENOVA | Scritto + Orale | |
| 20/07/2022 | 09:00 | GENOVA | Scritto + Orale | |
| 13/09/2022 | 09:00 | GENOVA | Scritto + Orale |