CODICE | 63661 |
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ANNO ACCADEMICO | 2022/2023 |
CFU |
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SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE | SECS-S/06 |
LINGUA | Italiano |
SEDE |
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PERIODO | 1° Semestre |
MATERIALE DIDATTICO | AULAWEB |
L'insegnamento si propone di fornire, agli studenti del Corso di Laurea Magistrale, un approfondimento sulle metodologie e sui fenomeni connessi al controllo dei processi aziendali, sviluppando, in particolare, tematiche inerenti all'applicazione dei principi contabili internazionali, e al ruolo rivestito dalle tecniche quantitative nel loro processo di attuazione.
L’insegnamento ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali
Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della normativa europea più recente e dei principi contabili internazionali
Di norma, l'insegnamento si svolge con lezioni frontali ed esercitazioni. |
Parte I: Gestione dei piani pensione: generalità
Parte II: Le modalità di calcolo dei piani pensioni: aspetti attuariali e finanziari.
Parte III: I principali metodi di funding con particolare enfasi sul metodo: Projected Unit Credit (PUC)
Parte IV: Il PUC nel contesto della disciplina contabile internazionale (IAS 19)
Parte V: Prodotti derivati: rassegna sugli strumenti di maggiore diffusione.
Parte VI: Il pricing di forward e futures: analisi grafica del pay-off e argomento di replica.
Parte VII: Le opzioni.
Parte VIII: Pricing di opzioni con il metodo binomiale.
Parte IX: Pricing di opzioni con il metodo di Black-Scholes.
Parte X: Estensioni e Greche.
I testi di studio saranno comunicati in aula all’inizio delle lezioni, nonché pubblicati su Aulaweb. |
Ricevimento: Per il primo semestre, le modalità di ricevimento saranno comunicate nel corso delle lezioni. La docente è comunque contattabile al suo indirizzo di posta elettronica: marinaPUNTOrestaATunigePUNTOit
MARINA RESTA (Presidente)
ESTER CESARINA LARI
LUCA PERSICO
MARINA RAVERA
MARIA LAURA TORRENTE
Sem: I
METODI QUANTITATIVI PER LA GESTIONE DEI FONDI ATTIVA E PASSIVA
La preparazione dello studente è accertata mediante un esame finale in forma orale, consistente nello svolgimento di esercizi e domande teoriche (definizioni, enunciati, applicazioni, etc.). Le modalità specifiche di esame verranno comunicate e rese note su Aulaweb dalla docente nel corso delle lezioni.
Modalità di accertamento |
Esame finale. Di norma l'esame si svolge IN PRESENZA in forma orale. Nel caso di perdurare dell'emergenza sanitaria, l'esame potrà essere sostituito da un colloquio orale sulla piattaforma TEAMS. |
Ripetizione dell’esame |
E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. Nelle sessioni in cui sono previsti tre appelli, lo studente in corso o fuori corso può iscriversi/presentarsi all’esame in due |
Data | Ora | Luogo | Tipologia | Note |
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09/01/2023 | 09:00 | GENOVA | Orale | |
23/01/2023 | 09:00 | GENOVA | Orale | |
06/02/2023 | 09:00 | GENOVA | Orale | |
06/06/2023 | 10:00 | GENOVA | Orale | |
20/06/2023 | 10:00 | GENOVA | Orale | |
05/07/2023 | 10:00 | GENOVA | Orale | |
12/09/2023 | 10:00 | GENOVA | Orale |
Risultati di apprendimento previsti |
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Informazioni aggiuntive per gli studenti non frequentanti |
Modalità didattiche |
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Obblighi |
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Testi di studio |
I testi di studio saranno disponibili su Aulaweb. |
Modalità di accertamento |
Esame finale |
Ripetizione dell’esame |
E’ obbligatorio iscriversi all’esame per via telematica. Nelle sessioni in cui sono previsti tre appelli, lo studente in corso o fuori corso può iscriversi/presentarsi all’esame in due |