L'insegnamento propone argomenti di matematica finanziaria classica e matematica attuariale affrontati anche in ambiente digitale.
L'insegnamento si propone di fornire la formalizzazione e la modellazione matematica di operazioni finanziarie, cioè di operazioni di scambio aventi per oggetto importi monetari esigibili a scadenze diverse.
L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze di buon livello della matematica finanziaria classica e della matematica atturiale per le assicurazioni sulla durata di vita.
Si richiede conoscenze di base della matematica generale.
Il corso prevede lezioni frontali con parti teoriche e sparti comprensive di esercitazioni svolte in forma scritta.
Gli studenti in possesso di certificazione di disabilità, DSA o bisogni educativi speciali devono contattare, all’inizio delle lezioni, sia il docente, sia il referente per la disabilità del Dipartimento, Prof.ssa Serena Scotto (scotto@economia.unige.it), per concordare modalità didattiche e d'esame che, nel rispetto degli obiettivi dell’insegnamento, tengano conto delle modalità di apprendimento individuali e consentano l'uso di eventuali strumenti compensativi.
Parte I: Teoria delle leggi finanziarie. Leggi finanziarie uniformi nel tempo, additive rispetto al capitale, scomponibili, scindibili. I principali regimi finanziari. Interesse semplice. Capitalizzazione composta, convenzione mista e convenzione esponenziale. Capitalizzazione continua. Sconto commerciale, sconto razionale e sconto composto. Valori attuali e valori scontati. Fattori di capitalizzazione e di sconto. Scindibilità. Tassi di interesse equivalenti e tassi di sconto equivalenti. Tasso di interesse annuo e tasso di sconto annuo nominali convertibili k volte l’anno. Tassi corrispondenti. Tasso medio.
Parte II: Rendite certe discrete e loro valutazione. Cenni sulle rendite continue e la loro valutazione.
Parte III: Ammortamento di un prestito indiviso e costituzione di un capitale. Ammortamento e costituzione in regime di capitalizzazione composta. Rate di ammortamento, quote capitale, quote interessi. Debito estinto e debito residuo. Varie modalità di ammortamento di un prestito. Cenni sull’ammortamento di un prestito e sulla costituzione di un capitale in regime di capitalizzazione continua. Valutazione dei prestiti indivisi. Valore, nuda proprietà e usufrutto.
Parte IV: Prestiti divisi in titoli. Titoli a capitalizzazione integrale. Titoli con cedole rimborsabili a scadenza certa. Tasso di interesse effettivo dell’intero prestito. Valutazione di prestiti divisi. Corso e rendimento di titoli rimborsabili a scadenza certa. Volatilità di un titolo.
Parte V: Struttura a termine dei tassi di interesse.
Parte VI: Operazioni finanziarie aleatorie. Cenni sulla scelta fra operazioni finanziarie aleatorie. Alcune operazioni di assicurazione sulla durata di vita. Premi.
Sarà pubblicato su aulaweb.
Ricevimento: MARTEDI' dalle 10 alle 11
ESTER CESARINA LARI (Presidente)
MARINA RAVERA
MARINA RESTA
Primo semestre
L'esame sarà in forma orale.
L'esame sarà in forma orale con domande finalizzate alla valutazione di conoscenze e competenze
