CODICE 60065 ANNO ACCADEMICO 2025/2026 CFU 9 cfu anno 2 ECONOMIA AZIENDALE 8697 (L-18) - GENOVA 9 cfu anno 2 SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE 11662 (L-33) - GENOVA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/06 LINGUA Italiano SEDE GENOVA PERIODO 1° Semestre FRAZIONAMENTI Questo insegnamento è diviso nelle seguenti frazioni: A B PROPEDEUTICITA Propedeuticità in ingresso Per sostenere l'esame di questo insegnamento è necessario aver sostenuto i seguenti esami: ECONOMIA AZIENDALE 8697 (coorte 2024/2025) MATEMATICA GENERALE 41138 A MATEMATICA GENERALE 41138 B MATEMATICA GENERALE 41138 C ECONOMIA E COMMERCIO 8699 (coorte 2024/2025) MATEMATICA GENERALE 41138 2024 SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE 11662 (coorte 2024/2025) MATEMATICA GENERALE 41138 A MATEMATICA GENERALE 41138 B MATEMATICA GENERALE 41138 C Propedeuticità in uscita Questo insegnamento è propedeutico per gli insegnamenti: ECONOMIA AZIENDALE 8697 (coorte 2024/2025) ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI B 66704 B ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI B 66704 A MATERIALE DIDATTICO AULAWEB PRESENTAZIONE L'insegnamento propone argomenti di matematica finanziaria classica e matematica attuariale. OBIETTIVI E CONTENUTI OBIETTIVI FORMATIVI L'insegnamento si propone di fornire la formalizzazione e la modellazione matematica di operazioni finanziarie, cioè di operazioni di scambio aventi per oggetto importi monetari esigibili a scadenze diverse. OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di: - Applicare le principali tecniche di matematica finanziaria classica a problemi di valutazione di operazioni finanziarie in condizioni standard; - Analizzare e risolvere problemi relativi a contratti assicurativi sulla durata di vita utilizzando modelli attuariali di base; - Calcolare valori attuali e futuri di flussi finanziari in diversi regimi di capitalizzazione, dati i parametri richiesti. PREREQUISITI Si richiedono le conoscenze di base della matematica generale. MODALITA' DIDATTICHE Il corso prevede lezioni frontali con parti teoriche e esercitazioni svolte in forma scritta. La frequenza non è obbligatoria. Gli studenti in possesso di certificazione di disabilità, DSA o bisogni educativi speciali devono contattare, all’inizio delle lezioni, sia il docente, sia il referente per la disabilità del Dipartimento, Prof.ssa Serena Scotto (scotto@economia.unige.it), per concordare modalità didattiche e d'esame che, nel rispetto degli obiettivi dell’insegnamento, tengano conto delle modalità di apprendimento individuali e consentano l'uso di eventuali strumenti compensativi. PROGRAMMA/CONTENUTO Parte I: Teoria delle leggi finanziarie. Leggi finanziarie uniformi nel tempo, additive rispetto al capitale, scomponibili, scindibili. I principali regimi finanziari. Interesse semplice. Capitalizzazione composta, convenzione mista e convenzione esponenziale. Capitalizzazione continua. Sconto commerciale, sconto razionale e sconto composto. Valori attuali e valori scontati. Fattori di capitalizzazione e di sconto. Scindibilità. Tassi di interesse equivalenti e tassi di sconto equivalenti. Tasso di interesse annuo e tasso di sconto annuo nominali convertibili k volte l’anno. Tassi corrispondenti. Tasso medio. Parte II: Rendite certe discrete e loro valutazione. Cenni sulle rendite continue e la loro valutazione. Parte III: Ammortamento di un prestito indiviso e costituzione di un capitale. Ammortamento e costituzione in regime di capitalizzazione composta. Rate di ammortamento, quote capitale, quote interessi. Debito estinto e debito residuo. Varie modalità di ammortamento di un prestito. Cenni sull’ammortamento di un prestito e sulla costituzione di un capitale in regime di capitalizzazione continua. Valutazione dei prestiti indivisi. Valore, nuda proprietà e usufrutto. Parte IV: Prestiti divisi in titoli. Titoli a capitalizzazione integrale. Titoli con cedole rimborsabili a scadenza certa. Tasso di interesse effettivo dell’intero prestito. Valutazione di prestiti divisi. Corso e rendimento di titoli rimborsabili a scadenza certa. Volatilità di un titolo. Parte V: Struttura a termine dei tassi di interesse. Parte VI: Operazioni finanziarie aleatorie. Cenni sulla scelta fra operazioni finanziarie aleatorie. Alcune operazioni di assicurazione sulla durata di vita. Premi. TESTI/BIBLIOGRAFIA Indicazioni specifiche sulla bibliografia di riferimento verranno fornite dal docente all'inizio delle lezioni e pubblicate su Aulaweb. DOCENTI E COMMISSIONI MARINA RAVERA Ricevimento: Il ricevimento (da remoto via teams o in presenza) deve essere concordato con la docente previo appuntamento via mail. LEZIONI INIZIO LEZIONI Le lezioni inizieranno nel primo semestre. Per la data esatta consultare il calendario delle lezioni pubblicato sul sito del Dipartimento Orari delle lezioni L'orario di questo insegnamento è consultabile all'indirizzo: Portale EasyAcademy ESAMI MODALITA' D'ESAME L'esame sarà in forma orale. MODALITA' DI ACCERTAMENTO L'esame sarà in forma orale con domande finalizzate alla valutazione di conoscenze e competenze, in particolare: -la capacità di applicare tecniche di matematica finanziaria a problemi specifici; - la chiarezza espositiva e l'uso corretto della terminologia; - la capacità di analizzare e risolvere problemi attuariali di base ALTRE INFORMAZIONI Rivolgersi al docente per ulteriori informazioni non comprese nella scheda insegnamento Agenda 2030 Istruzione di qualità Parità di genere