PRESENTAZIONE

Questo corso si propone di introdurre gli studenti ai concetti fondamentali dell’econometria tradizionale, fornendo gli strumenti necessari per analizzare dati economici e per stimare relazioni economiche tramite modelli statistici. Il corso combina teoria e applicazioni pratiche, con l’obiettivo di sviluppare una comprensione solida della metodologia econometrica e della sua applicazione a problemi empirici. 

Pur non trascurando gli aspetti teorici, il corso si focalizza sull'intuizione econometrica, con l'obiettivo primario di fornire allo studente strumenti analitici che possano essere applicati in contesti pratici.

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

L'insegnamento si pone l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti base dell’analisi econometrica e di aiutarli a sviluppare un approccio quantitativo alla soluzione dei problemi. Pur senza tralasciare gli aspetti teorici, L'insegnamento ha uno spiccato orientamento applicato. Utilizzando avanzati software di analisi statistica, gli studenti avranno modo di applicare le metodologie studiate a numerosi casi di studio reali.

OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il corso si propone di fornire competenze sia teoriche che applicate sui metodi tradizionali dell'econometria per l'analisi dei dati economici. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di:

• Comprendere le principali tecniche econometriche utilizzate nell’analisi dei dati economici;

• Formulare e stimare modelli di regressione lineare e non lineare;

• Interpretare correttamente i risultati delle stime econometriche;

• Riconoscere i principali problemi di validità interna e di specificazione del modello

PREREQUISITI

Livello di conoscenza richiesto dai corsi in Matematica e Statistica.

In particolare, è necessaria la familiarità con le seguente nozioni di statistica: test delle ipotesi, test T e test F, distribuzioni e funzione di densità.

MODALITA' DIDATTICHE

Il corso si svolge tramite lezioni frontali. Sono previsti dei laboratori di introduzione al software statistico Stata per i quali si consiglia di portare il proprio laptop.

Gli studenti con disabilità e DSA sono pregati di contattare via mail il docente all'inizio del corso

PROGRAMMA/CONTENUTO

Il corso copre questi sette argomenti principali:

1. Ripasso di statistica e probabilità
   Distribuzioni, variabili casuali, media e varianza, inferenza statistica.

2. Regressione lineare semplice
   Stima OLS, interpretazione dei coefficienti, proprietà degli stimatori.

3. Regressione lineare multipla
   Multicollinearità, eteroschedasticità, significatività statistica, R², variabili dummy, interazioni.

4. Problemi di validità interna
   Bias da variabili omesse, causalità inversa, errori di misurazione, selezione del campione

5. Modelli non lineari: regressione logistica
   Probabilità condizionata, interpretazione dei coefficienti logit/probit.

6. Analisi di dati panel
   Modelli a effetti fissi e random, eterogeneità non osservata.

7. Serie storiche (time-series)
   Regressione con dati temporali, trend e stagionalità, autocorrelazione, stazionarietà.

TESTI/BIBLIOGRAFIA

• Stock & Watson (2020) Introduzione all’econometria, quinta edizione, Pearson.
  •    Introduzione e richiami di probabilità e statistica (capitoli 1-3)
  •    Analisi di regressione I (capitoli 4-7, 9)
  •    Analisi di regressione II (capitoli 10-11, 14)
  •    Time series (capitoli 15-16)

• Ulteriori materiali (slide, articoli, dataset e codici) saranno resi disponibili su AulaWeb.

DOCENTI E COMMISSIONI

LEZIONI

INIZIO LEZIONI

Le lezioni si svolgono durante semestre invernale (settembre-dicembre). 

Orari delle lezioni

L'orario di questo insegnamento è consultabile all'indirizzo: Portale EasyAcademy

ESAMI

MODALITA' D'ESAME

L'esame si terrà in forma scritta. Gli studenti frequentanti potranno inoltre decidere di svolgere un lavoro di gruppo da presentare e discutere al termine del semestre. Questo lavoro può valere sino a 3 punti, da aggiungere alla valutazione dell'esame scritto (purchè sostenuto nella sessione invernale).

MODALITA' DI ACCERTAMENTO

La valutazione sarà basata su un esame finale scritto di 1,5 ore che si compone di tre parti. La prima di esse richiede agli studenti di commentare tabelle che mostrano stime di modelli empirici e svolgere alcuni calcoli (15 punti su 30) . La seconda parte richiede di impostare un modello econometrico teorico a partire dalla descrizione di una domanda di ricerca (7.5 punti). L'ultima parte riguarda domande di teoria (7,5 punti su 30). Il voto finale è dato dalla somma dei punti ottenuti in ciascuna delle tre parti.

Gli studenti frequentanti avranno la possibilità di lavorare ad un progetto di gruppo. Ciascuno studente sarà assegnato ad un gruppo all'inizio del semestre (i dettagli saranno pubblicati e comunicati tramite AulaWeb). Il lavoro di gruppo potrà riguardare la preparazione di un codice Stata per l'analisi di dati e la stesura di un breve report o la discussione in classe di un articolo scientifico di tipo empirico. Gli studenti avranno tempo per lavorare sul progetto, anche in aula, durante il semestre. Le presentazioni si terranno nell'ultima settimana delle lezioni, mentre il report insieme al codice dovranno essere consegnati prima del primo appello disponibile. Il voto finale per il progetto vale fino a 3 punti extra sul voto d'esame. Potrà inoltre essere premiata la partecipazione attiva alle esercitazioni in classe.

ALTRE INFORMAZIONI

La frequenza è consigliata. Gli studenti non frequentanti dovranno prepararsi sullo stesso programma e sosterranno l'esame con le medesime modalità degli studenti frequentanti.